MODELISATION ET ANALYSE ECONOMETRIQUE : SERIES TEMPORELLES, DONNEES DE PANEL OU TRANSVERSALES AVEC R, STATA OU EVIEWS


Vous travaillez sur un mémoire, une thèse, un article scientifique ou une étude économique nécessitant une analyse économétrique sur données de panel, séries temporelles ou transversales ?
L'économétrie demande une rigueur méthodologique absolue. Une mauvaise spécification, un problème d'hétéroscédasticité non corrigé ou une mauvaise gestion de la stationnarité peuvent invalider l'intégralité de vos conclusions.
Vous recherchez une analyse rigoureuse, adaptée aux propriétés de vos données et reposant sur une méthodologie économétrique cohérente ?
En tant que spécialiste en statistique et économétrie, je vous accompagne dans la réalisation de vos analyses économétriques avec STATA, EViews ou R, depuis l'examen préliminaire de vos données jusqu'à l'estimation et à l'interprétation des résultats.


____________________
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
Vos bases de données et vos sujets de recherche sont strictement confidentiels. Je m'engage formellement à supprimer définitivement l'ensemble de vos fichiers et scripts de ma machine dès la validation et la clôture de la commande.
______________________


__________________________
CE QUE COMPREND LE SERVICE DE BASE – 33,07 $US 4 jours
Le service de base constitue une première étape de votre analyse économétrique. Il comprend :
• L'examen de votre base de données et de sa structure ;
• La vérification des variables et de leur format ;
• Les statistiques descriptives de 5 variables pertinentes au plus ;
• L'analyse graphique préliminaire de 3 variables pertinentes au plus ;
• La matrice de corrélation ;
• Un premier diagnostic (Tests préliminaires) de la structure des données ;
• Diagnostic économétrique initial ;
• Orientation vers la méthode de modélisation appropriée

100 observation maximum

ATTENTION : le service de base ne comprend pas l'estimation d'un modèle économétrique complet. Les estimations économétriques approfondies, les tests spécifiques et l’interprétation des modèles sont réalisés dans le pack correspondant à votre type de données
_______________________________




______________________
DES PACKS ADAPTÉS À VOTRE MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE
____________________



__________PACK SERIES TEMPORELLES STANDARD 132,28 $US_______

Analyse et modélisation économétrique des séries temporelles
Ce pack est destiné aux étudiants, doctorants, chercheurs et professionnels souhaitant analyser l'évolution d'une ou plusieurs variables dans le temps et réaliser des estimations ou des prévisions économétriques. Il convient également aux recherches qui nécessitent une analyse préliminaire des propriétés des séries
Les analyses proposées comprennent :
• Analyse descriptive et représentation graphique des séries ;
• Étude de la stationnarité des variables ;
• Tests de racine unitaire : ADF, Phillips-Perron (PP) et autres tests adaptés ;
• Identification des ordres de retard à partir des fonctions ACF et PACF ;
• Estimation de modèles AR, MA et ARMA ;
• Estimation de modèles ARIMA et SARIMA ;
• Sélection du modèle approprié ;
• Tests diagnostiques et vérification de la qualité d'ajustement ;
• Prévisions et interprétation des résultats.
Jusqu’à 150 observations et 4 variables au maximum

________________
PACK SÉRIES TEMPORELLES AVANCÉ – DYNAMIQUES DE COURT ET LONG TERME 231,49 $US
________________

Ce pack s'adresse aux personnes travaillant sur des problématiques économiques nécessitant l'étude des relations dynamiques entre plusieurs variables, des mécanismes d'ajustement et des équilibres de long terme.
Les modèles et analyses proposés comprennent :
Modèles à retards distribués et relations de long terme :
• ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ;
• NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) ;
• MCE / ECM (Modèle à correction d'erreur).
Modèles multivariés :
• VAR (Vector Autoregression) ;
• VECM (Vector Error Correction Model).
Travaux économétriques :
• Tests de stationnarité et détermination des ordres d'intégration ;
• Tests de cointégration adaptés au modèle ;
• Détermination des retards optimaux ;
• Estimation des relations de court et de long terme ;
• Analyse des mécanismes d'ajustement ;
• Tests de causalité de Granger, lorsque pertinents ;
• Tests diagnostiques et de stabilité ;
• Interprétation économique des coefficients estimés.
Jusqu’à 150 observations et 11 variables au maximum

_____________________
PACK SÉRIES TEMPORELLES AVANCÉ – MODÈLES STRUCTURELS, NON LINÉAIRES ET VOLATILITÉ 319,68 $US
_______________________

Ce pack est conçu pour les recherches nécessitant des techniques économétriques plus spécialisées afin d'étudier les chocs économiques, les changements de régimes, les ruptures structurelles et les fluctuations de la volatilité.
A. Modélisation des chocs structurels
• SVAR (Structural Vector Autoregression) ;
• Identification des chocs structurels ;
• Fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) ;
• Décomposition de la variance des erreurs de prévision (FEVD).
B. Modèles à changement de régimes et de seuil
• Markov-Switching ;
• TAR (Threshold Autoregressive) ;
• STAR (Smooth Transition Autoregressive) ;
• Modèles à seuil et modèles à paramètres variables dans le temps.
C. Modélisation de la volatilité
• ARCH ;
• GARCH ;
• EGARCH ;
• TGARCH / GJR-GARCH ;
• Modèles combinés ARIMA-GARCH.
Travaux économétriques :
• Étude préalable des propriétés statistiques des séries ;
• Identification et estimation du modèle adapté ;
• Tests spécifiques à la famille de modèles retenue ;
• Analyse des chocs et des mécanismes de transmission, selon le modèle ;
• Analyse des régimes et des changements de comportement ;
• Estimation et interprétation de la volatilité conditionnelle ;
• Vérification de la robustesse et de la qualité du modèle.
Jusqu’à 150 observations et 11 variables

________________
PACK PANEL STATIQUE – MODÈLES CLASSIQUES 187,40 $US
_________________

Ce pack est destiné aux travaux de recherche utilisant des données de panel pour étudier les relations entre plusieurs individus (pays, entreprises, ménages, régions, institutions, etc.) observés sur plusieurs périodes.
Modèles proposés :
• Modèle à effets communs (Pooled OLS) ;
• Modèle à effets fixes (Fixed Effects) ;
• Modèle à effets aléatoires (Random Effects).
Travaux économétriques :
• Analyse descriptive des données ;
• Vérification de la structure et de l'équilibre du panel ;
• Tests de spécification et de sélection du modèle ;
• Test de Fisher ;
• Test de Hausman ;
• Tests de dépendance transversale, d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation, selon la structure des données ;
• Estimation du modèle retenu ;
• Tests de significativité et diagnostics ;
• Interprétation économique et statistique des résultats.
Jusqu’à 30 individus, 20 périodes et 11 variables



_____________________
PACK PANEL AVANCE – Panel dynamique et cointégration en panel 264,56 $US
_____________________
Ce pack s'adresse aux recherches nécessitant des estimations économétriques avancées pour analyser les relations dynamiques, les effets différés et les équilibres de long terme dans les données de panel.
A. Modèles de panel dynamique
• Différence GMM ;
• System GMM ;
• Modèles à variable dépendante retardée.
B. Modèles de cointégration en panel
• FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares) ;
• DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) ;
• PMG (Pooled Mean Group) ;
• MG (Mean Group) ;
• DFE (Dynamic Fixed Effects).
Travaux économétriques :
• Tests de dépendance transversale ;
• Tests de stationnarité en panel ;
• Tests de cointégration en panel ;
• Détermination et estimation de la spécification appropriée ;
• Tests de validité des instruments pour les modèles GMM ;
• Tests de spécification et de robustesse ;
• Estimation des relations de court et de long terme, lorsque le modèle le permet ;
• Interprétation des résultats.
Jusqu’à 30 individus, 20 périodes et 11 variables



_____________________
PACK PANEL AVANCÉ – MODÈLES STRUCTURELS, NON LINÉAIRES ET HÉTÉROGÉNÉITÉ 352,75 $US
_____________________

Ce pack est destiné aux recherches qui nécessitent des méthodes économétriques spécialisées pour étudier les interactions dynamiques, les chocs, les effets de seuil et les différences de comportement entre les individus du panel.
A. Modélisation des interactions et des chocs
• PVAR (Panel Vector Autoregression) ;
• Panel SVAR, lorsque les conditions d'identification sont réunies ;
• Fonctions de réponse impulsionnelle en panel ;
• Local Projections en panel.
B. Modèles à changement de régimes et effets de seuil
• PTR (Panel Threshold Regression) ;
• PSTR (Panel Smooth Transition Regression) ;
• Modèles de panel à seuils multiples ;
• Panel Markov-Switching, selon la structure des données et la méthode retenue.
C. Modèles à coefficients hétérogènes et variables dans le temps
• Modèles à coefficients hétérogènes ;
• Modèles à paramètres variables dans le temps ;
• Modèles à ruptures structurelles en panel.
Travaux économétriques :
• Étude des propriétés statistiques du panel ;
• Vérification de la dépendance transversale ;
• Tests et procédures spécifiques à la méthode retenue ;
• Estimation et validation du modèle ;
• Analyse des effets de seuil, des changements de régimes ou des chocs ;
• Étude de l'hétérogénéité des relations entre individus ;
• Interprétation économique des résultats.
Jusqu’à 30 individus, 20 périodes et 11 variables




_____________________________
PACK SÉRIES TRANSVERSALES – MODÈLES DE RÉGRESSION À VARIABLE DÉPENDANTE QUALITATIVE OU LIMITÉE 159,84 $US
_____________________________

Ce pack s'adresse aux recherches utilisant des données transversales pour analyser les facteurs associés à un phénomène, expliquer une probabilité de réalisation ou étudier une variable dépendante qualitative ou limitée.
Modèles proposés :
• Régression Logit binaire ;
• Régression Probit ;
• Logit multinomial ;
• Logit ordonné ;
• Probit ordonné ;
• Modèle Tobit ;
• Modèles de régression adaptés aux variables dépendantes binaires, catégorielles ou censurées.
Travaux économétriques :
• Analyse descriptive des variables ;
• Vérification de la structure des données ;
• Estimation du modèle approprié ;
• Tests de significativité globale et individuelle ;
• Calcul et interprétation des effets marginaux ;
• Tests de spécification et diagnostics adaptés au modèle ;
• Analyse de la qualité de prédiction, lorsque pertinente ;
• Interprétation des résultats.
Jusqu’à 300 observations et 11 variables




____________OPTIONS SUPPLEMENTAIRES_____________

Ces options peuvent être ajoutées au pack choisi selon les besoins de l’étude et du client


VOLUME SUPPLÉMENTAIRE DE DONNÉES ET DE VARIABLES + 77,16 $US
Extension du volume initial du pack : observations, périodes ou individus supplémentaires, ainsi que variables additionnelles.
SERIES TEMPORELLES : Extension jusqu’à 250 observations et 30 variables.
DONNEES DE PANEL : Extension jusqu’à 100 individus, 30 périodes et 30 variables. SERIES TRANSVERSALES : Extension jusqu’à 850 observations et 30 variables.

RÉDACTION ET MISE AUX NORMES ACADÉMIQUES +99,21 $US
Rédaction des résultats et de leur interprétation, mise en forme des tableaux et figures, structuration des sections et harmonisation selon les normes académiques demandées (APA, Vancouver, ISO 690, Style Chicago, CAMES, etc.).


___________________
CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SEPT PACKS
____________________

La méthode économétrique à utiliser est déterminée en fonction de votre problématique de recherche, de vos hypothèses et des caractéristiques de vos données.
Les prestations comprennent l'estimation et l'interprétation des modèles correspondant au pack sélectionné. Elles ne consistent pas à appliquer systématiquement tous les modèles mentionnés dans chaque catégorie.
Pour garantir la qualité du travail, les données doivent être transmises dans un format exploitable (Excel, CSV, Stata, etc.), accompagnées, si possible, du sujet de recherche, des objectifs et des hypothèses.
Les travaux sont réalisés avec les logiciels économétriques appropriés, notamment Stata, EViews et R.



__________________CE QUE VOUS RECEVREZ_______________

Selon le pack choisi :
• Les résultats détaillés des estimations ;
• Les tableaux des tests économétriques ;
• Les statistiques et indicateurs de diagnostic ;
• Les résultats des tests de validation du modèle ;
• Lees graphiques appropriés
• Une interprétation économique et statistique des résultats ;
• Les fichiers de sortie et, selon la formule, le fichier de travail ou le script utilisé.



_______________COMMENT PASSER COMMANDE ?
1. Sélectionner le pack correspondant à votre étude
2. La ou les option(s) supplémentaire(s) selon le besoin
3. Ensuite cliquez sur « commander »
Puis pour réaliser votre analyse dans de bonnes conditions, veuillez transmettre :
1. Votre base de données (Excel, CSV, STATA, EViews, etc.).
2. Votre problématique et vos objectifs de recherche.
3. Les variables à utiliser et leurs définitions.
4. Vos hypothèses de recherche, si elles sont déjà formulées.
5. La méthode économétrique envisagée, si vous en avez une.



______________________
IMPORTANT : Si vous ne savez pas quel modèle économétrique utiliser, je peux également vous accompagner dans son choix en fonction de vos données, de votre problématique et des propriétés statistiques de vos variables. Une question sur la faisabilité de votre modèle ? Cliquez sur le bouton « CONTACTER LE VENDEUR » pour m'exposer votre projet. Je vous répondrai dans les plus brefs délais !
______________________



______________________
NOTE IMPORTANT : le choix d'une méthode économétrique ne doit pas reposer uniquement sur les préférences du chercheur. Il doit être justifié par les caractéristiques des données, les hypothèses du modèle et les objectifs de l'étude.
_______________________



_______________________
NB : Le nettoyage courant et la préparation des données sont inclus dans les limites de la formule choisie. Les opérations complexes (fusion de plusieurs bases, restructuration importante, reconstitution de séries, recodifications massives ou traitement avancé des données manquantes) ne sont pas automatiquement comprises.
_______________________


FAITES LE CHOIX DE LA RIGUEUR ECONOMETRIQUE POUR DES RESULTATS FIABLES ET SCIENTIFIQUEMENT EXPLOITABLES. Venance – Agmav Consulting